怎么求股票的贝塔值,单个股票的贝塔值怎么算

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怎样计算个股的β值

用EXCEL计算股票的贝塔值

贝塔值β的计算

从未jiaoy过的股票 如何计算他的贝塔系数？

如何使用EXCEL计算股票的贝塔值

EXCEL计算股票市场的贝塔系数的方法可以教授我一下吗？希望可以详细一点..

Q1：怎样计算个股的β值

印花税只在卖出时收取,按成交金额的千分之一收. 过户费是上海的股票收,按面值的千分... ...同意！ ...不用多解释了吧，大家都懂的复制打开就可以了...

Q2：用EXCEL计算股票的贝塔值

内容来自用户:wi8268

用EXCEL计算股票的贝塔值
一、贝塔系数确定的关键点
贝塔系数有两种计算方法，定义法及回归法。其中，回归法使用证券投资回报率与市场指数回报率，回归估计得到资产的贝塔系数值，模型非常直观易懂，而借助于统计软件的帮助，计算过程也非常简洁方便。因而，回归法备受学者及实务界投资者的推崇，成为最为普遍的贝塔系数计算方法。
同时需要注意的是，贝塔估计过程中，在市场指数、无风险资产，回归的期限长度、时间间隔等问题上，并没有统一的选择方式。因而，不同学者、不同企业、不同数据库，对于同一时期同一上市公司的贝塔系数都可能会计算得到不同的结果。下文针对这些贝塔估计当中涉及的关键问题一一做出具体的说明。
1.市场指数选取
回归法采用证券资产回报率与市场指数回报率回归，而市场指数就存在着不同的选择方式。按照资本资产市场定价模型，市场投资组合应包含资本市场上全部可供投资者选择的风险资产。而在美国的证券市场中，纽约证券jiaoy所与纳斯达克证券jiaoy所的上市公司均超过三千家，每年新上市的公司又很多，市场投资组合的更新十分频繁，收益率统计比较麻烦。因而，在实际计算中，通常选用市场指数收益率作为替代。常用的指数有S&P500指数，即500家规模最大、行业上具有代表性的上市公司，按市值加权所得到的投资组合，作为市场投资组合的近似。实践表明，采用全部风险资产或选用标准普尔第三，类似于美国上市公司贝塔系数估计选择标准普尔年收益率也很

Q3：贝塔值β的计算

计算beta总体来说有2个方法。一个是回归分析，一个是CAPM（资本资产计价模型）. 不知道你为什么要这几天的beta, 并且其中还有个周末，你所说的只包括4个jiaoy日而已，24，25，28，29，只用4天来计算beta值完全没有意义，还不如用其他指标来衡量风险。
CAPM显然不能用，因为没有相关数据，并且周期太短
并且beta 一般不是计算出来的，而是用regression analysis(回归分析）得出来的。用你给出的数据来计算的话，beta=-0.48, 而r-square=0.225(说明两者关系很微弱，不能信赖这个beta).
HXDP SHA Date Change % HX Change % SHA
8.338 2843 23 -2.46% 0.35%
8.133 2853 24 0.09% -0.53%
8.14 2838 25 -0.85% -2.64%
8.071 2763 28 -2.64% -0.33%
7.858 2754 29
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.474469759
R Square 0.225121553
Adjusted R Square -0.162317671
Standard Error 0.014129203
Observations 4
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 0.000115998 0.000115998 0.581049979 0.525530241
Residual 2 0.000399269 0.000199634
Total 3 0.000515266
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept -0.018424164 0.00862822 -2.135337781 0.166269531 -0.055548397 0.01870007 -0.055548397 0.01870007
X Variable 1 -0.480632148 0.630530459 -0.762266344 0.525530241 -3.19358575 2.232321455 -3.19358575 2.232321455

Q4：从未jiaoy过的股票 如何计算他的贝塔系数？

一般而言，一只股票的贝塔系数有两种来源：
第一，就是和大盘做回归分析。这样看就是这支股票和整个市场的贝塔是怎么样的。这个比较粗略，实际参考意义不大。
第二，就是在行业内回归来得到贝塔系数。一种是与自身行业的均值来回归。拿食品板块来举例子，盐津铺子和食品板块的jiaoy数据来回归得到贝塔系数。另一种是与和同行业的可比企业来回归取平均值。比如说，以盐津铺子为主，与洽洽食品、三只松鼠等同样的食品零售企业来回归。然后将取得的贝塔取均值作为该股票的贝塔。

Q5：如何使用EXCEL计算股票的贝塔值

可以直接设计一个有截距值的线性回归来计算。
把股票收益率设为因变量，市场收益率设为自变量。在Excel的“工具”中，选择“加载宏”，选中“分析数据库”，然后就可以在“工具”中找到“数据分析”，点击那个，选中“回归”，在弹出的界面中按要求选取自变量区域和因变量区域就可以了。回归得出的斜率值就是贝塔系数了。

Q6：EXCEL计算股票市场的贝塔系数的方法可以教授我一下吗？希望可以详细一点..

beta系数无非就是与市场回报率的协方差除以市场回报率的方差，或者跟简单的讲就是两者相关系数。用CORREL函数即可，这里的array1可以用股票的日收益率，array2可以选定某个综合指数，也可以是自己抽取样本数（比如100个，200个。。。）组成的平均收益率。建议在计算收益率时不仅考虑价格收益率，把分红因素也放进去。